Como Ler Ponderado Movel Media




Weighted Moving Averages: The Basics Ao longo dos anos, os tecnicos encontraram dois problemas com a media movel simples. O primeiro problema reside no periodo de tempo da media movel (MA). A maioria dos analistas tecnicos acreditam que a acao preco. O preco de abertura ou de fechamento das acoes, nao e suficiente para depender para predizer adequadamente sinais de compra ou venda da acao de crossover MAs. Para resolver este problema, os analistas agora atribuem mais peso aos dados de precos mais recentes usando a media movel exponencialmente suavizada (EMA). Exemplo: Por exemplo, usando um MA de 10 dias, um analista levaria o preco de fechamento do decimo dia e multiplicaria esse numero por 10, o nono dia por nove, o oitavo Dia por oito e assim por diante para o primeiro do MA. Uma vez determinado o total, o analista dividiria o numero pela adicao dos multiplicadores. Se voce adicionar os multiplicadores do exemplo de MA de 10 dias, o numero e 55. Esse indicador e conhecido como a media movel ponderada linearmente. (Para a leitura relacionada, verifique para fora as medias moventes simples fazem tendencias estar para fora.) Muitos tecnicos sao crentes firmes na media movente exponencial suavizada (EMA). Este indicador tem sido explicado de tantas maneiras diferentes que confunde estudantes e investidores. Talvez a melhor explicacao venha de John J. Murphys Analise Tecnica dos Mercados Financeiros (publicado pelo New York Institute of Finance, 1999): A media movel exponencialmente suavizada aborda ambos os problemas associados a media movel simples. Em primeiro lugar, a media exponencialmente suavizada atribui um maior peso aos dados mais recentes. Portanto, e uma media movel ponderada. Mas, embora atribua menor importancia aos dados de precos passados, inclui no seu calculo todos os dados na vida util do instrumento. Alem disso, o usuario e capaz de ajustar a ponderacao para dar maior ou menor peso ao preco dos dias mais recentes, que e adicionado a uma porcentagem do valor dos dias anteriores. A soma de ambos os valores percentuais adiciona ate 100. Por exemplo, o preco dos ultimos dias poderia ser atribuido um peso de 10 (0,10), que e adicionado ao peso dias anteriores de 90 (0,90). Isto da o ultimo dia 10 da ponderacao total. Isso seria o equivalente a uma media de 20 dias, dando ao preco dos ultimos dias um valor menor de 5 (0,05). Figura 1: Media movel suavizada exponencialmente O grafico acima mostra o indice Nasdaq Composite desde a primeira semana de agosto de 2000 ate 1? de junho de 2001. Como voce pode ver claramente, a EMA, que neste caso esta usando os dados de fechamento de precos em um Periodo de nove dias, tem sinais de venda definitiva no dia 8 de setembro (marcado por uma seta preta para baixo). Este foi o dia em que o indice quebrou abaixo do nivel de 4.000. A segunda seta preta mostra outra perna para baixo que os tecnicos estavam realmente esperando. O Nasdaq nao conseguiu gerar volume suficiente e juros dos investidores de varejo para quebrar a marca de 3.000. Em seguida, mergulhou novamente para baixo em 1619.58 em 4 de abril. A tendencia de alta de 12 de abril e marcada por uma seta. Aqui o indice fechou em 1.961,46, e os tecnicos comecaram a ver os gestores de fundos institucionais comecando a pegar alguns negocios como Cisco, Microsoft e algumas das questoes relacionadas a energia. O Artigo 50 e uma clausula de negociacao e liquidacao no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer pais que. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida. De um pool de licitantes. Beta e uma medida da volatilidade, ou risco sistematico, de um titulo ou de uma carteira em comparacao com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas fisicas e juridicas. Os ganhos de capital sao os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um titulo igual ou inferior a um preco especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. Simple Moving Averages Make Tendencias Stand Out Medias moveis (MA) sao um dos mais populares e frequentemente utilizados indicadores tecnicos. A media movel e facil de calcular e, uma vez plotada em um grafico, e uma poderosa ferramenta visual de tendencia-spotting. Voce vai ouvir muitas vezes sobre tres tipos de media movel: simples. Exponencial e linear. O melhor lugar para comecar e compreendendo o mais basico: a media movel simples (SMA). Vamos dar uma olhada neste indicador e como ele pode ajudar os comerciantes a seguir tendencias para maiores lucros. (Para obter mais informacoes sobre medias moveis, consulte o nosso Forex Walkthrough.) Trendlines Nao pode haver compreensao completa de medias moveis sem uma compreensao das tendencias. Uma tendencia e simplesmente um preco que continua a se mover em uma determinada direcao. Ha apenas tres tendencias reais que uma seguranca pode seguir: Uma tendencia de alta. Ou tendencia de alta, significa que o preco esta se movendo mais alto. Uma tendencia de baixa. Ou tendencia de baixa, significa que o preco esta se movendo mais baixo. Uma tendencia lateral. Onde o preco esta se movendo lateralmente. A coisa importante a lembrar sobre as tendencias e que os precos raramente se movem em linha reta. Portanto, as linhas de media movel sao usadas para ajudar um comerciante a identificar mais facilmente a direcao da tendencia. (Para obter uma leitura mais avancada sobre este topico, consulte Nocoes basicas sobre bandas de Bollinger e Envelopes de media movel: Refinar uma ferramenta de negociacao popular.) Construcao de media movel A definicao de texto de uma media movel e um preco medio para uma seguranca usando um periodo de tempo especificado. Vamos tomar a media movel muito popular de 50 dias como um exemplo. Uma media movel de 50 dias e calculada tomando os precos de fechamento dos ultimos 50 dias de qualquer titulo e adicionando-os juntos. O resultado do calculo da adicao e entao dividido pelo numero de periodos, neste caso 50. Para continuar a calcular a media movel numa base diaria, substitua o numero mais antigo pelo preco de fecho mais recente e faca a mesma matematica. Nao importa quanto tempo ou curto de uma media movel voce esta olhando para plotar, os calculos basicos permanecem os mesmos. A mudanca sera no numero de precos de fechamento que voce usa. Assim, por exemplo, uma media movel de 200 dias e o preco de fechamento de 200 dias somados e divididos por 200. Voce vera todos os tipos de medias moveis, de medias moveis de dois dias para medias moveis de 250 dias. E importante lembrar que voce deve ter um certo numero de precos de fechamento para calcular a media movel. Se uma garantia e nova ou apenas um mes de idade, voce nao sera capaz de fazer uma media movel de 50 dias, porque voce nao tera um numero suficiente de pontos de dados. Alem disso, e importante observar que nos escolhemos usar os precos de fechamento nos calculos, mas as medias moveis podem ser calculadas usando precos mensais, precos semanais, precos de abertura ou mesmo precos intradiarios. Figura 1: Uma media movel simples no Google Inc. A Figura 1 e um exemplo de uma media movel simples em um grafico de acoes da Google Inc. (Nasdaq: GOOG). A linha azul representa uma media movel de 50 dias. No exemplo acima, voce pode ver que a tendencia tem se movido menor desde o final de 2007. O preco das acoes do Google caiu abaixo da media movel de 50 dias em janeiro de 2008 e continuou para baixo. Quando o preco cruza abaixo de uma media movel, pode ser usado como um simples sinal de negociacao. Um movimento abaixo da media movel (como mostrado acima) sugere que os ursos estao no controle da acao do preco e que o recurso mover-se-a provavelmente mais baixo. Por outro lado, uma cruz acima de uma media movel sugere que os touros estao no controle e que o preco pode estar se preparando para fazer um movimento maior. Outras maneiras de usar as medias moveis As medias moveis sao usadas por muitos comerciantes para nao apenas identificar uma tendencia atual, mas tambem como uma estrategia de entrada e saida. Uma das estrategias mais simples baseia-se na passagem de duas ou mais medias moveis. O sinal basico e dado quando a media de curto prazo cruza acima ou abaixo da media movel de longo prazo. Duas ou mais medias moveis permitem que voce veja uma tendencia de longo prazo em comparacao com uma media movel de curto prazo, tambem e um metodo facil para determinar se a tendencia esta ganhando forca ou se esta prestes a inverter. Figura 2: Uma media movel de longo prazo e de curto prazo no Google Inc. A Figura 2 usa duas medias moveis, uma de longo prazo (50 dias, mostrada pelo Linha azul) eo outro prazo mais curto (15 dias, indicado pela linha vermelha). Este e o mesmo grafico do Google mostrado na Figura 1, mas com a adicao das duas medias moveis para ilustrar a diferenca entre os dois comprimentos. Voce notara que a media movel de 50 dias e mais lenta para se ajustar as mudancas de precos. Porque usa mais pontos de dados em seu calculo. Por outro lado, a media movel de 15 dias e rapida para responder as mudancas de precos, porque cada valor tem uma maior ponderacao no calculo devido ao horizonte de tempo relativamente curto. Neste caso, usando uma estrategia cruzada, voce iria assistir para a media de 15 dias para atravessar abaixo da media movel de 50 dias como uma entrada para uma posicao curta. Figura 3: A three-month O acima e um grafico de tres meses de United States Oil (AMEX: USO) com duas medias moveis simples. A linha vermelha e a media movel mais curta de 15 dias, enquanto a linha azul representa a media movel mais longa de 50 dias. A maioria dos comerciantes ira usar o cruzamento da media movel de curto prazo acima da media movel de longo prazo para iniciar uma posicao longa e identificar o inicio de uma tendencia de alta. (Saiba mais sobre como aplicar essa estrategia em Trading The MACD Divergence.) O suporte e estabelecido quando um preco esta tendendo para baixo. Existe um ponto em que a pressao de venda diminui e os compradores estao dispostos a intervir. Em outras palavras, um piso e estabelecido. Resistencia acontece quando um preco esta tendendo para cima. La vem um ponto em que a forca de compra diminui e os vendedores pisam dentro. Isto estabeleceria um teto. Em ambos os casos, uma media movel pode ser capaz de sinalizar um suporte precoce ou nivel de resistencia. Por exemplo, se uma seguranca deriva mais baixa em uma tendencia de alta estabelecida, entao nao seria surpreendente ver o estoque encontrar apoio em uma media movel de longo prazo de 200 dias. Por outro lado, se o preco estiver tendendo mais baixo, muitos comerciantes verao para o estoque para saltar fora da resistencia de medias moventes principais (50-dia, 100-dia, 200-dia SMAs). (Para mais informacoes sobre como usar suporte e resistencia para identificar tendencias, leia Trend-Spotting com a linha AccumulationDistribution.) Conclusao As medias moveis sao ferramentas poderosas. Uma media movel simples e facil de calcular, o que permite que ele seja empregado com bastante rapidez e facilidade. A maior media movel e a sua capacidade de ajudar um comerciante identificar uma tendencia atual ou identificar uma possivel inversao de tendencia. As medias moveis tambem podem identificar um nivel de suporte ou resistencia para a seguranca, ou agir como um simples sinal de entrada ou saida. Como voce escolhe usar medias moveis e inteiramente ate voce. O Artigo 50 e uma clausula de negociacao e de liquidacao no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer pais que. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida. De um pool de licitantes. Beta e uma medida da volatilidade, ou risco sistematico, de um titulo ou de uma carteira em comparacao com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas fisicas e juridicas. Os ganhos de capital sao os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um titulo igual ou inferior a um preco especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige that. How para calcular medias ponderadas moveis em Excel usando suavizacao exponencial Analise de dados do Excel para Dummies, 2nd Edition A ferramenta Exponential Smoothing no Excel calcula a media movel. No entanto, a suavizacao exponencial pondera os valores incluidos nos calculos da media movel de modo que os valores mais recentes tenham um maior efeito sobre o calculo medio e os valores antigos tenham um efeito menor. Esta ponderacao e realizada atraves de uma constante de alisamento. Para ilustrar como a ferramenta Exponential Smoothing funciona, suponha que voce volte a olhar para a informacao diaria media de temperatura. Para calcular medias moveis ponderadas usando suavizacao exponencial, execute as seguintes etapas: Para calcular uma media movel exponencialmente suavizada, clique primeiro no botao de comando Dados da analise de dados tab8217s. Quando o Excel exibe a caixa de dialogo Analise de dados, selecione o item suavizacao exponencial da lista e, em seguida, clique em OK. O Excel exibe a caixa de dialogo Suavizacao exponencial. Identificar os dados. Para identificar os dados para os quais voce deseja calcular uma media movel exponencialmente suavizada, clique na caixa de texto Input Range. Em seguida, identifique o intervalo de entrada, digitando um endereco de intervalo de planilha ou selecionando o intervalo de planilha. Se o intervalo de entrada incluir uma etiqueta de texto para identificar ou descrever os dados, marque a caixa de selecao Etiquetas. Fornecer a constante de alisamento. Insira o valor da constante de suavizacao na caixa de texto Fator de amortecimento. O arquivo de Ajuda do Excel sugere que voce use uma constante de suavizacao de entre 0,2 e 0,3. Presumivelmente, no entanto, se voce estiver usando esta ferramenta, voce tem suas proprias ideias sobre o que e a constante de suavizacao correta. (Se voce nao tem ideia sobre a constante de suavizacao, talvez voce nao deveria usar essa ferramenta.) Diga ao Excel onde colocar os dados de media movel suavemente exponencial. Use a caixa de texto Range de saida para identificar o intervalo de planilha no qual voce deseja colocar os dados de media movel. No exemplo da folha de calculo, por exemplo, coloque os dados da media movel no intervalo de folhas de calculo B2: B10. (Opcional) Diagrama os dados exponencialmente suavizados. Para tracar os dados exponencialmente suavizados, marque a caixa de selecao Saida do grafico. (Opcional) Indica que voce deseja que as informacoes de erro padrao sejam calculadas. Para calcular erros padrao, marque a caixa de selecao Erros Padrao. O Excel coloca valores de erro padrao ao lado dos valores de media movel exponencialmente suavizados. Depois de concluir especificando quais informacoes de media movel voce deseja calcular e onde deseja coloca-las, clique em OK. 4 Metodos Simples de Negociacao com a Media Movel Ponderada pelo Volume (VWMA) Como indicado em seu nome, a media movel ponderada pelo volume (VWMA) e similar Para a media movel simples no entanto, a VWMA coloca mais enfase no volume registado para cada periodo. Um periodo e definido como o intervalo de tempo preferido pelo respectivo comerciante (isto e, 5, 15, 30). Portanto, se voce colocar uma media movel simples de 20 periodos (SMA) em seu grafico e, ao mesmo tempo, uma media movel ponderada em volume de 20 periodos, vera que eles seguem a mesma trajetoria. No entanto, em mais revisao, voce vai notar as medias nao se espelham exatamente. A razao para esta discrepancia, como ja afirmado anteriormente e o VWMA enfatiza o volume, enquanto o SMA so fatores a media do preco de fechamento por periodo. VWMA versus SMA O grafico acima e da Microsoft a partir de 25 de setembro de 2015. No grafico, colocamos uma media movel simples de 20 periodos (vermelho) e uma media movel ponderada em volume de 20 periodos (azul). Na parte inferior do grafico, voce tambem vera o indicador de volume. Que usaremos para demonstrar como o VWMA responde ao volume. Nos circulos verdes no grafico e no indicador de volume, destacamos os periodos de alto volume. Observe que, onde quer que tenhamos um castical de grande volume, a media movel ponderada de volume azul comeca a se afastar da trajetoria da media movel simples vermelha. Entao, sempre que tivermos volumes de mercado mais baixos, a media movel simples vermelha ea media movel ponderada em volume azul sao muito proximas em valor. Voce pode ver a diferenca agora O que e a Media Movel Ponderada pelo Volume bom para e quais sinais podemos obter dela O VWMA tem a capacidade de ajudar a descobrir tendencias emergentes, identificar as existentes e sinalizar o fim de um movimento. 1 - Descobrindo Tendencias Emergentes Se a media movel ponderada do volume mudar abaixo da media movel simples, isso implica um movimento de baixa no horizonte. Isso pode levar a um enfraquecimento na tendencia de alta ou uma reversao definitiva. Se o preco e capaz de romper tanto a VWMA ea SMA uma tendencia de baixa e confirmada e uma posicao curta pode ser iniciado. Inversamente, se a media movel ponderada do volume se mover acima da media movente simples, uma mudanca esperta da tendencia e provavel ao virar da esquina. Uma vez que o preco e capaz de quebrar o VWMA eo SMA para o lado positivo, pode-se abrir uma posicao longa. O grafico abaixo ilustra essas configuracoes comerciais. Breakout atraves de VWMA e SMA Este e um grafico M2 do Deutsche Bank a partir de 5 de agosto de 2015. No grafico, estou usando o 30 SMA e 30 VWMA. Como voce ve, depois que o mercado estava ligado a faixa por um periodo de tempo, observamos um aumento na distancia entre a media movel ponderada pelo volume ea media movel simples. Ao mesmo tempo, o preco rompe fora da escala, que nos da um sinal bullish adicional. Vamos long com a segunda vela alcista apos a fuga da gama e nos apreciamos o movimento impulsivo mais alto. 2 - Identificando tendencias atuais Aqui temos uma regra simples, se nossa media movel ponderada de volume estiver entre o grafico e a media movel simples, entao temos um sinal para um mercado de tendencias. Note que, por vezes, a media movel ponderada em volume testara a media movel simples como suporte e resistencia. Dependendo da direcao primaria da seguranca. Estes testes podem ser considerados como uma implicacao de uma inversao de tendencia potencial. De uma olhada abaixo: Trend Folllowing e VWMA Este e um grafico M5 do Google a partir de 22 de julho. 23? e 24? a partir de 2015. Utilizamos os mesmos 30 SMA e 30 VWMA como no exemplo do grafico anterior. No circulo verde, voce vera o momento em que o preco quebra os 30 SMA e os 30 VWMA em uma direcao de baixa. Ao mesmo tempo, o VWMA azul separa-se mais do SMA e esta entre o SMA e os casticais. Este e um sinal claro curto. Se voce verificar uma meia hora mais tarde, voce vera que a VWMA azul ainda esta abaixo da SMA vermelha, o que significa que a tendencia de baixa ainda esta intacta. As setas mostram os momentos em que o VWMA forneceu um sinal para a continuacao da tendencia de baixa. Se fomos ir curto em qualquer um destes pontos, nao ficaria desapontado. A ultima seta vermelha mostra-nos o momento em que a tendencia de baixa mostra sinais de desaceleracao como o VWMA e SMA comecam a abracar uns aos outros. 3 - Detectando o fim de uma tendencia Este sinal e praticamente o mesmo que quando tivemos que descobrir as tendencias emergentes. A diferenca e que estamos procurando um sinal contrario a tendencia principal. Por exemplo, voce tomou uma posicao longa e voce observa um aperto na distancia entre o VWMA eo SMA. Este e o momento em que voce pode querer considerar a opcao de sair do mercado e recolher os seus lucros. Reversao de tendencias e VWMA A tabela acima e do Facebook a partir de 16 de julho 22 de nd. Facebook comeca a semana com uma forte diferenca com alto volume. Apos a lacuna, temos uma solida vela alcista e uma grande distancia entre os 30-periodo VWMA e os 30-periodo SMA. Portanto, vamos muito tempo com o fechamento da primeira vela de alta. Facebook continua aumentando ate que o volume caia e o mercado entra em uma fase de correcao. Isto e, quando o VWMA azul interage com o vermelho SMA e temos um sinal de cautela. Felizmente, com a proxima vela, o volume de negociacao aumenta eo VWMA move-se novamente acima do SMA. Ainda no jogo Bullish nos somos Nos prendemos nossa posicao por aproximadamente 20 periodos mais e nos quase dobra em nossa posicao longa. Em seguida, o VWMA azul muda abaixo do vermelho SMA (circulo vermelho) e se recusa a ir acima por cerca de 8-9 periodos. Acreditamos que 3-4 periodos de espera sao suficientes para perceber que este e o momento certo para fechar nossa posicao. Depois de sair da nossa posicao, o preco do Facebook comeca a rollover e, eventualmente, quebra para baixo atraves das medias moveis. Saida Facebook no momento certo nos trouxe um lucro de cerca de 55 pips bullish Viva les Market Volumes 4 - A Divergencia VWMA Sim, isso e correto Voce pode descobrir divergencias entre a media movel ponderada volume eo grafico geral. Voce vai dizer: Como isso poderia ser possivel? Isso nao e um Oscilador. No entanto, a media movel ponderada pelo volume pode estar em uma divergencia com o grafico eo segredo esta na segunda media movel que aconselhamos que voce use. Quando voce tiver, por exemplo, uma media movel simples alem do grafico, a media movel ponderada em volume mudara acima e abaixo de sua media movel simples, dependendo do volume de negocios. Portanto, sempre que o volume ponderado media movel esta mais proximo do grafico do que a media movel simples, podemos dizer que o mercado esta tendendo e os volumes estao aumentando Ainda nao obtendo a divergencia, vamos caminhar atraves de um exemplo grafico. Divergencia e VWMA Acima e um grafico M15 da Microsoft a partir dos primeiros sete dias de outubro de 2015. Como voce ve, apos um forte movimento de alta, a media movel ponderada de volume azul se move abaixo da media movel simples vermelho. Portanto, esperamos ver uma diminuicao no grafico. Embora o movimento de alta perde sua intensidade, o preco da Microsoft ainda consegue fechar mais alto para alguns casticais. Tudo isso acontece enquanto a media movel de volume azul permanece abaixo da media movel simples vermelha, gracas aos maiores volumes de negociacao mostrados na parte inferior do grafico. Esta e uma divergencia de baixa, que voce poderia usar como uma oportunidade para ir curto. Divergencia e VWMA - 2 KABOOM O resultado e 100 pips de baixa e uma divergencia de sucesso entre o grafico e sua media movel ponderada em volume de 20 periodos. Observe, os volumes de baixa alta na parte inferior, que apareceu logo apos a divergencia e logo antes da queda do preco. Estes volumes de baixa tambem confirmam a autenticidade de nossa divergencia de baixa. Em resumo Em conclusao, poderiamos dizer que, embora a media movel ponderada pelo volume pareca complicada as vezes, nao e. Se voce tiver dificuldades em entender o VWMA, basta abrir um indicador de volume na parte inferior do grafico. Ele lhe dara uma imagem melhor explicando o movimento caotico do VWMA em comparacao com o SMA. A media movel ponderada em volume coloca maior enfase em periodos com maior volume de mercado. A media movel ponderada em volume e um indicador melhor quando combinada com outro instrumento de negociacao para sinais de negociacao. A media movel simples e uma otima ferramenta para combinar a media movel ponderada em volume. VWMA pode fornecer os seguintes sinais Uma tendencia esta chegando Uma tendencia e A tendencia esta terminando A VWMA tambem pode identificar divergencia no mercado Related Post