Moving Average Crossover Estrategia Day Trading




Medias moveis: Estrategias 13 Por Casey Murphy. Analista Senior ChartAdvisor Diferentes investidores usam medias moveis por diferentes razoes. Alguns usa-los como sua principal ferramenta analitica, enquanto outros simplesmente usa-los como um construtor de confianca para fazer backup de suas decisoes de investimento. Nesta secao, bem apresentar alguns tipos diferentes de estrategias - incorpora-los em seu estilo de negociacao e ate voce Crossovers Um crossover e o tipo mais basico de sinal e e favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emocao. O tipo mais basico de crossover e quando o preco de um recurso se move de um lado de uma media movel e fecha-se no outro. Os crossovers dos precos sao usados ??por comerciantes para identificar mudancas no momentum e podem ser usados ??como uma entrada ou uma estrategia basica da saida. Como voce pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma media movel pode sinalizar o inicio de uma tendencia de baixa e provavelmente seria usado por comerciantes como um sinal para fechar qualquer posicoes longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma media movel de baixo pode sugerir o inicio de uma nova tendencia de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma media de curto prazo atravessa uma media de longo prazo. Este sinal e usado por comerciantes para identificar que o momentum esta deslocando em uma direcao e que um movimento forte esta aproximando provavelmente. Um sinal de compra e gerado quando a media de curto prazo cruza acima da media de longo prazo, enquanto um sinal de venda e desencadeado por um cruzamento medio de curto prazo abaixo de uma media de longo prazo. Como voce pode ver no grafico abaixo, este sinal e muito objetivo, que e por isso que e tao popular. Crossover Triplo e Faixa Media Movel As medias moveis adicionais podem ser adicionadas ao grafico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as medias moveis de cinco, dez e vinte dias em um grafico e esperam ate que a media de cinco dias atravesse os outros, este e geralmente o sinal de compra primario. Esperar a media de 10 dias para cruzar acima da media de 20 dias e frequentemente usado como confirmacao, uma tatica que muitas vezes reduz o numero de sinais falsos. Aumentar o numero de medias moveis, como visto no metodo triplo crossover, e uma das melhores maneiras de avaliar a forca de uma tendencia ea probabilidade de que a tendencia vai continuar. Isso levanta a questao: O que aconteceria se voce continuasse acrescentando medias moveis Algumas pessoas argumentam que se uma media movel e util, entao 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma tecnica conhecida como a fita media movel. Como voce pode ver no grafico abaixo, muitas medias moveis sao colocadas no mesmo grafico e sao usadas para avaliar a forca da tendencia atual. Quando todas as medias moveis estao se movendo na mesma direcao, a tendencia e dito ser forte. As reversoes sao confirmadas quando as medias se cruzam e se dirigem na direcao oposta. A capacidade de resposta as mudancas de condicoes e explicada pelo numero de periodos de tempo utilizados nas medias moveis. Quanto mais curtos os periodos de tempo usados ??nos calculos, mais sensivel a media e a pequenas variacoes de precos. Uma das fitas mais comuns comeca com uma media movel de 50 dias e acrescenta medias em incrementos de 10 dias ate a media final de 200. Esse tipo de media e bom para identificar tendencias de tendencias de longo prazo. Filtros Um filtro e qualquer tecnica utilizada na analise tecnica para aumentar a confianca sobre um determinado comercio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar ate que uma seguranca atravessa acima de uma media movel e e pelo menos 10 acima da media antes de fazer um pedido. Esta e uma tentativa de certificar-se de que o crossover e valido e de reduzir o numero de sinais falsos. A desvantagem de depender de filtros demais e que algum do ganho e desistido e ele poderia levar a sentir como voce perdeu o barco. Esses sentimentos negativos irao diminuir ao longo do tempo conforme voce constantemente ajustar os criterios utilizados para o seu filtro. Nao ha regras fixas ou coisas para olhar para fora para quando a filtragem e simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitira investir com confianca. Envelope Medio Movel Outra estrategia que incorpora o uso de medias moveis e conhecida como um envelope. Esta estrategia envolve tracar duas bandas em torno de uma media movel, escalonada por uma taxa percentual especifica. Por exemplo, no grafico abaixo, um envelope 5 e colocado em torno de uma media movel de 25 dias. Os comerciantes irao assistir a essas bandas para ver se eles agem como areas fortes de apoio ou resistencia. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direcao depois de se aproximar de um dos niveis. Um movimento de preco para alem da banda pode sinalizar um periodo de exaustao, e os comerciantes irao assistir a uma inversao em direcao a media do centro. Estrategia de Crossover Medio de Moto Nesta pagina eu gostaria de leva-lo atraves de uma comparacao de um par de sistemas de cruzamento de media movel. Um usa duas medias moveis simples (smas) eo outro usa tres smas. Ja pensou em usar um sistema de media movel dupla para o comercio Se voce esta considerando o uso de cruzamentos de media movel dupla para entrar e sair comercios, voce pode considerar testar um sistema de MA triplo tambem. Compare-os lado a lado em acoes diferentes ou outros instrumentos de negociacao, bem como periodos de tempo diferentes ou prazos. Teste diferentes periodos de media movel, mas tenha cuidado para nao confiar em resultados otimizados ou de ajuste de curva. Mas desde que alguns de meus visitantes nao sabem o que este e, deixa para ir sobre alguns principios primeiramente. O QUE E UM CRESCENTE MEDIO MOVENTE A imagem a direita e um exemplo de um crossover de media movel dupla. Que iria iniciar um sinal de compra (crossover de alta). Uma media movel mais rapida (8 sma - azul) cruza acima de uma media mais lenta (13 sma - amarelo). Observe que o sinal nao e confirmado ate o fechamento da barra. Isso significa que a entrada real (na negociacao ao vivo) estaria em algum lugar dentro da proxima barra. Provavelmente perto do aberto daquele bar. Se voce nao fez qualquer backtesting ainda, este tipo de sistema simples sera provavelmente um dos primeiros que youll teste, uma vez que requer muito poucas habilidades de programacao. De qualquer forma, se voce seguir este caminho, voce encontrara que o preco de abertura da proxima barra apos a cruz, e onde o software de backtesting (dependendo da configuracao) colocara os comercios simulados. O que e razoavel, porque se voce estivesse realmente negociando usando software de negociacao automatizado. Esta e uma aproximacao aproximada de onde seu comercio ocorreria. Com um sistema de inversao de batente tipico, esta entrada longa nao seria retirada ate que a MA azul, mais rapida cruzasse abaixo da MA amarela, mais lenta. Este crossover MA bearish nao so sai do comercio, mas inicia um curto comercio na direcao oposta tambem. Assim, com dual cruzamento de sistemas de media movel, o comerciante esta sempre em um comercio, longo ou curto. Vamos dar uma olhada em um exemplo intraday ao longo de um dia. CROSSOVER MEDIO DE MOVIMENTO DUAL Use um grafico de 5 minutos do SPY com duas medias moveis simples para o primeiro exemplo: Rapido (8 sma - verde) e Lento (13 sma - amarelo). Eu escolhi este dia especifico, porque eu queria ilustrar o que e muito tipico para praticamente qualquer estrategia de passagem media movel. O primeiro comercio longo apos 11:00 vai muito bem e realmente pega uma boa entrada de pullback. A saida em torno de 12:45 pm e rentavel. Mas, quero Id como voce para observar e a acao preco agitado entre 12:00 - 3:00. Isto e onde os sistemas dobro do MA podem realmente moer seus lucros para baixo. O MAs whipsaw apenas frente e para tras causando tres perdas em uma linha, provavelmente evaporando os lucros do primeiro comercio. Se uma pessoa estava negociando este metodo neste dia, felizmente eles wouldve visto mais um comercio vencedor decente as 2:30. A boa parte deste sistema e exibido no primeiro comercio e no ultimo comercio. Enquanto os crossovers medios moveis falham miseravelmente durante a acao do preco choppy, trabalham muito bem durante a acao do preco de tendencia. Se voce backtest esses sistemas simples parar e inverter, e inspecionar um que sai com um lucro, youll mais provavel encontrar que a vitoria e inferior a 50, mas o vencedor medio sera maior do que o perdedor medio. Isso e porque os sistemas de cruzamento de media movel sao essencialmente sistemas de negociacao de tendencia. E, os sistemas negociando da tendencia quase sempre tem esta caracteristica de uma porcentagem pequena dos vencedores e de uma boa ave. win a relacao do ave. loss. Nas tabelas abaixo L Long, S Short e Ex Exit. TRIPLE MOVING CROSSOVER MEDIO Ate agora, a discussao centrou-se em torno de um sistema de tipo stop-reverse, em que um sinal para uma saida, tambem produz um comercio na direcao oposta. Mas se introduzimos uma terceira media movel para o sistema, pode haver um periodo de neutralidade. Em outras palavras, nenhum comercio ocorre - voce esta em dinheiro. Para este exemplo, vamos usar um grafico de 3 minutos e tres medias moveis simples: 4 sma, 10 sma e 50 sma. As regras sao muito simples. Se a linha lenta (50 sma) esta subindo ea linha rapida (4 sma) cruza acima da linha media (10 sma), ha um sinal de compra. O sinal de saida surge quando a linha rapida passa por baixo da linha media. As regras sao o oposto para entradas curtas. E facil ver, que este sistema e semelhante a tomar comercios fora da tendencia de um periodo de tempo mais elevado. Uma alternativa a este sistema seria apenas levar entradas longas, quando ambas as medias moveis rapidas e medias estiverem acima da sma lenta. Esteja ciente de que quando voce lida com tres graus de liberdade (3 variaveis), ao inves de dois como no exemplo acima, voce esta tornando o sistema mais complexo e, portanto, criando muitas combinacoes possiveis para testar. Claro, backtesting software torna isso um snap, mas lembre-se que a adicao de filtros e complexidade doesnt sempre fazer um melhor sistema. Frequentemente, um sistema mais simples pode ser mais robusto sob testes. Um exemplo esta abaixo. Se voce estiver interessado em medias moveis, voce pode tambem querer verificar para fora minha pagina em como usar medias moveis como uma parada de arrasto. A maioria de media movente para o dia que troca porque as medias moventes sao boas para o dia que troca Mantendo coisas simples O dia que troca e um jogo rapido . Voce pode ser ate handily em um segundo e, em seguida, devolver todos os seus lucros logo depois disso. Como um comerciante, voce precisa de uma maneira limpa de entender quando um estoque esta tendendo e quando as coisas tomaram uma volta para o pior. Ao analisar o mercado, que melhor maneira de medir a tendencia do que uma media movel Em primeiro lugar, o indicador esta literalmente no grafico, entao voce nao tem que digitalizar em qualquer outro lugar em sua tela e em segundo lugar, e simples de entender. Se o preco esta se movendo em uma determinada direcao durante x periodos, em seguida, a media movel seguira essa direcao. Ao contrario de outros indicadores. Que exigem que voce execute analises adicionais, a media movel e limpa e direto ao ponto. No dia de negociacao, ter a capacidade de tomar decisoes rapidas sem realizar uma serie de calculos manuais pode fazer a diferenca entre deixar o dia um vencedor ou perder dinheiro. Se voce for longo ou curto Medias moveis tambem fornece-lo uma maneira simples, mas eficaz para saber que lado do mercado voce deve estar negociando. Se o estoque esta negociando atualmente abaixo de uma media movel, entao voce claramente deve apenas assumir uma posicao curta inversamente, se o estoque esta tendendo mais alto, entao voce deve entrar muito tempo. Quando uma acao esta abaixo de sua media movel de 10 periodos, em nenhuma circunstancia vou tomar uma posicao longa. Eu sei, eu sei, todos esses conceitos sao basicos e que e a beleza de tudo, dia de negociacao deve ser facil. Eu ainda tenho que encontrar um comerciante que pode efetivamente ganhar dinheiro usando um milhao de indicadores. Melhor media movel para Day Trading Ha literalmente um numero infinito de medias moveis. Ha ponderada, simples e exponencial e para tornar as coisas mais complicadas voce pode selecionar o periodo de sua escolha. Com tantas opcoes, como voce sabe qual e o melhor Uma vez que voce esta claramente a ler este artigo para uma resposta, vou compartilhar meu pequeno segredo. Para dia breakouts de negociacao na parte da manha, a melhor media movel e a media movel de 10 periodos simples. Este e o lugar onde voce esta lendo este artigo voce faz a pergunta por que Bem, e simples primeiro, se voce esta dia negociacao breakouts na parte da manha voce vai querer usar um periodo mais curto para a sua media. Razao sendo, voce precisa controlar a acao de preco de perto, como fugas provavelmente ira falhar. Por favor, faca um favor a si mesmo e nunca coloque uma media movel de 50 ou 200 periodos em um grafico de 5 minutos. Uma vez que voce se encontra usando periodos maiores este e um sinal claro que voce esta desconfortavel com a ideia de negociacao ativa. Agora, de volta a razao pela qual a media movel de 10 periodos e a melhor, e um dos periodos de media movel mais populares. O outro que vem em um segundo proximo e o periodo de 20. Novamente, o problema com a media movel de 20 periodos e que ele e muito grande para negociacao breakouts. A media movel de 10 periodos da-lhe espaco suficiente para permitir que o seu estoque a tendencia, mas tambem nao faz voce tao confortavel que voce dar lucros fora. Na proxima secao, vamos abordar como eu uso a media movel simples de 10 periodos para entrar em um comercio. Como usar medias moveis para entrar em um comercio Entao, deixe-me dizer isso na frente, eu nao uso a media movel simples de 10 periodos para entrar em qualquer negociacao. Eu sei, isso e completamente contraditorio com o titulo desta secao, mas eu acho que e importante para cobrir este topico. Se voce comprar a ruptura de uma media movel pode sentir-se finita e completa, mas as acoes constantemente testar suas medias moveis. Agora que a bola curva esta fora do caminho, vamos cavar em como eu realmente entrar em um comercio. Abaixo estao as minhas regras para negociacao breakouts na parte da manha: Estoque deve ser superior a 10 dolares Maior de 40.000 acoes negociadas a cada 5 minutos Menos de 2 de sua media movel Volatilidade tem que ser solida o suficiente para atingir meu objetivo de lucro 1,62 Nao pode ter um numero de Barras que sao 2 no intervalo (alto a baixo) Eu devo abrir o comercio entre 9:50 am e 10:10 am Eu preciso sair o comercio nao mais tarde do que 12:00 meio-dia Feche o comercio se o estoque fecha acima ou abaixo Sua media movel de 10 periodos apos as 11 da manha. Se voce e como eu, essas regras soam otimas, mas voce precisa de um visual. O acima e um dia exemplo de fuga de negociacao de First Solar a partir de 6 de marco de 2013. A acao teve um breakout agradavel com volume. Como voce pode ver, o estoque teve bem sobre 40.000 partes por barra de 5 minutos. Saltou o alto da manha antes de 10:10 am e estava dentro de 2 da media movel de 10 periodos. Aqui esta mais um exemplo, mas desta vez e no lado curto do comercio. Este e um grafico do Facebook a partir de 13 de marco de 2013. Observe como o estoque quebrou a baixa da manha na barra de 9:50 e, em seguida, tiro diretamente para baixo. Volume tambem comecou a acelerar como o estoque se moveu na direcao desejada ate atingir a meta de lucro. Esta e literalmente a unica configuracao que troco. Eu acredito em manter as coisas simples e fazer o que faz dinheiro. Conforme mencionado anteriormente neste artigo, observe como a media movel simples mantem voce no lado direito do mercado e como ele lhe da um mapa de estrada para sair do comercio. Como usar as medias moveis para parar fora de um comercio Na teoria ao comprar uma fuga voce incorporara o comercio acima da media movente de 10 periodos. Isso lhe dara a sala wiggle voce precisa no caso de o estoque nao quebrar duro em sua direcao desejada. O grafico acima e o exemplo classico breakout, mas deixe-me dar-lhe alguns que nao sao tao limpas. O grafico acima e da First Solar (FSLR) a partir de 10 de abril de 2013. A acao teve uma falha de reparticao na manha, em seguida, retrucou para a media movel de 10 periodos. Este e o primeiro sinal de que voce tem um problema, porque o estoque nao se moveu em sua direcao desejada. Se seu estoque falhar, a media movel de 10 periodos fornecera uma falha segura para que voce avalie seu estoque. Continuando em diante, FSLR parou em suas trilhas na media movente de 10-periodo e inverteu para baixo outra vez somente para trocar lateralmente. Neste ponto, voce sabe que algo esta errado no entanto, voce esperar ate que o estoque fecha acima da media movel, porque voce nunca sabe como as coisas vao. Como usar as medias moveis para determinar se um comercio esta funcionando Voce tem que saber quando segura-los e quando dobra-los. Se todos nos pudessemos aplicar essa logica aos negocios e a vida, todos estariamos muito mais adiante. No mercado, acho que, naturalmente, procuramos o exemplo perfeito de nossa configuracao comercial. Na realidade. A maioria dos comercios nao trabalhara nem falhara, apenas sob executar. Desde que eu estou trocando breakouts, a media movel deve sempre tendencia em uma direcao. Para mim, eu sei que e hora de levantar a bandeira de cautela, uma vez que a media movel de 10 periodos vai plana ou o estoque viola a media movel antes das 11 horas. Porque eu nao monto a media Antes que eu comece 100 email que explodem me para este, deixe-me qualificar o titulo desta secao. Sim, voce pode ganhar dinheiro permitindo que seu estoque para o comercio mais elevado, desde que nao fechar abaixo da media movel. Para mim, eu nunca fui capaz de fazer consistentes lucros consideraveis ??com esta negociacao day abordagem. Houve um tempo antes de sistemas de negociacao automatizados foram acoes movidas de forma linear. No entanto, agora com os complexos algoritmos de negociacao e grandes hedge funds no mercado, as acoes se movem em padroes erraticos. Casal que, com o fato de que voce e o dia de negociacao breakouts, que so compostos a maior volatilidade que voce vai enfrentar. Assim, para evitar todos os presentes no mercado, eu teria um objetivo de lucro 2. Em media, o estoque teria uma forte retracao e eu devolveria a maioria dos meus ganhos. Para contrariar este cenario, uma vez que meu estoque atingiu um determinado lucro alvo eu comecaria a usar uma media movel de 5 periodos para tentar bloquear mais lucros. Entao, foi dar a sala de estoque e dar de volta a maioria dos meus ganhos ou apertar a parada apenas para ser fechado praticamente imediatamente. Foi um ciclo vicioso e aconselho voce a evitar esse tipo de comportamento. Eu nao comecei a ganhar dinheiro no mercado ate que eu comecei a vender em forca e cobrindo em fraqueza. Eu descobri que quando eu digitalizar o mercado a procura de exemplos de minhas configuracoes de comercio que iria naturalmente gravitar para comercios que eram perfeitos em todos os sentidos: breakouts limpo, volume alto e movimentos b-line de 4 a 7. Entao, em algum nivel eu Estava treinando-me em um nivel subconsciente para esperar esses tipos de ganhos em cada comercio. Esse tipo de pensamento levou a muita frustracao e inumeras horas de analise. Onde eu finalmente desembarcou e voce pode ver as regras de negociacao que estabeleci neste artigo, foi olhar para todos os meus comercios historicos e ver quanto lucro eu tinha no auge de minhas posicoes. Percebi que em media eu tinha dois por cento de lucro em algum ponto durante o comercio. Eu tomei que um passo adiante e reduzi-lo para baixo para a proporcao de ouro de 1,618 ou 1,62 para aumentar minhas chances. Por que voce precisa usar a media movel padrao Analise tecnica e claramente o meu metodo de escolha quando se trata de negociacao dos mercados. Eu sou um crente firme no metodo de Richard Wyckoff para analise tecnica e ele pregou sobre nao pedir dicas ou olhar para as noticias. Tudo o que voce precisa saber sobre o seu comercio esta no grafico. Uma coisa que eu tentei fazer no inicio da minha carreira comercial era ser mais esperto que o mercado. O que quero dizer com isso e que eu tomaria por exemplo a media movel simples de 10 periodos e diria para mim mesmo que uma media movel simples nao e suficientemente sofisticada. Isso me levaria para o caminho de usar algo mais colorido como uma media movel exponencial dupla e eu iria dar um passo adiante e desloca-lo por x periodos. Se voce esta lendo isso e nao tem ideia, o que eu estou falando entao grande para voce. O que eu estava fazendo em minha propria mente com a media movel exponencial dupla e alguns outros indicadores tecnicos peculiares foi criar um conjunto de ferramentas de indicadores personalizados para negociar no mercado. Eu acreditava que se eu estivesse olhando para o mercado de uma perspectiva diferente que iria me fornecer a borda que eu precisava para ser bem sucedido. Bem, isso nao poderia ter sido a coisa mais distante da verdade. O mercado nao e nada mais do que a manifestacao de esperancas e sonhos dos povos. Para esse ponto, se a maioria das pessoas estao usando a media movel simples, entao voce precisa fazer o mesmo para que voce possa ver o mercado atraves dos olhos do seu adversario. A arte da guerra diz melhor no Capitulo 3, Entao diz-se que se voce conhece seus inimigos e conhece a si mesmo, voce pode ganhar cem batalhas sem uma unica perda. Se voce so conhece a si mesmo, mas nao o seu adversario, voce pode ganhar ou pode perder. Se voce nao conhece a si mesmo nem seu inimigo, voce sempre se colocara em perigo. Erros comuns ao usar medias moveis usando cruzamentos de media movel para entrar em um comercio Muitos comerciantes de media movel usara o cruzamento das medias como um ponto de decisao para um comercio e nao a acao de preco e volume no grafico. Por exemplo, quantas vezes voce ja ouviu alguem dizer o periodo de 5 apenas cruzou acima da media movel de 10 periodos, entao devemos comprar Esta acao por si so significa muito pouco. Pense nisso, o que isso significa para o estoque Voce nao acha que um crossover media movel do periodo de 5 e 10 periodo vai significar coisas muito diferentes para simbolos diferentes Lembro-me de um ponto que eu escrevi codigo de linguagem facil para a mudanca de crossovers media Em TradeStation. Eu corri para tras testes em algumas acoes e os resultados onde estelar. Eu tinha certeza de que tinha um sistema vencedor, em seguida, a realidade do mercado definido polegadas As acoes comecaram a comercio em diferentes padroes e as duas medias moveis que eu estava usando comecou a fornecer sinais falsos. Portanto, e desnecessario dizer que eu abandonei esse sistema e me movi mais para os parametros de preco e volume detalhados anteriormente neste artigo. Nao usar medias populares Moving Nao usar medias moveis populares e uma maneira certa de falhar. Qual e o ponto de olhar para algo, se voce e o unico assistindo eu nao vou vencer este um a morte desde que cobrimos anteriormente neste artigo. Usando mais de uma media movel Como um comerciante do dia. Ao trabalhar com breakouts voce realmente quer limitar a quantidade de indicadores que voce tem em seu monitor. Tenho visto comerciantes com ate 5 medias em sua tela ao mesmo tempo. Na minha opiniao e melhor ser um mestre de uma media movel do que um aprendiz de todos eles. Se voce nao acredita em mim havia um estudo publicado em agosto de 2010 por Ben Marshall, Rochester Cahan e Jared Cahan que forneceu uma analise detalhada dos lucros de negociacao ao usar indicadores. O estudo afirmou: Embora nao possamos descartar a possibilidade de que essas regras comerciais complementam outras tecnicas de timing de mercado ou que as regras de negociacao que nao testar sao rentaveis, mostramos que mais de 5.000 regras de negociacao nao acrescentam valor alem do que pode ser esperado por acaso Quando utilizados isoladamente durante o periodo considerado. Eu nao estou pronto para jogar para fora todos os indicadores tecnicos em minha caixa de ferramentas baseados neste estudo, mas nao tente transformar seus indicadores no genio em uma garrafa. Mudando constantemente as medias moveis que voce usa Houve um ponto onde eu tentei a media movel de 10 periodos por algumas semanas, entao eu comutei para o periodo de 20, entao eu comecei a deslocar as medias moveis. Este periodo de teste e erro durou meses. No final, como voce acha que meus resultados acabaram? Fazer um favor a si mesmo, escolher uma media movel e ficar com ela. Ao longo do tempo, voce vai comecar a desenvolver um olho afiado para a forma de interpretar o mercado. Lembre-se, o jogo final nao e sobre estar certo, mas mais sobre saber ler o mercado. Usando medias moveis para medir o risco do seu comercio A media movel de 10 periodos e uma otima ferramenta para saber quando um estoque se encaixa o meu perfil de risco. O mais que eu estou disposto a perder em qualquer comercio e 2 e como voce leu mais cedo neste artigo vou usar a media movel 10-periodo como um meio para parar de meu comercio. Uma coisa que eu gosto de fazer e ver ate que ponto meu estoque esta negociando atualmente de sua media movel simples de 10 periodos. Se meu estoque e 4 acima da media movel, eu nao tomarei o comercio longo. Eu nao posso ir para a posicao sabendo que eu ja estou expondo-me a 4 vale de risco, que e o dobro do meu ponto de dor maxima. O exemplo de grafico a seguir e de NFLX em 23 de abril de 2013. Alguns de voces podem olhar para este grafico e pensar wow, o estoque e ate 22 e em alto volume. Para mim, quando eu olho para Netflix tudo o que vejo e uma negociacao de acoes de um total de seis por cento de distancia de sua media movel simples quando era hora de eu puxar o gatilho. Desde que eu uso a media movel como meu guidepost para parar fora de um comercio este e demasiado risco para que eu incorpore uma posicao nova. A proxima vez que voce olhar para o grafico, tente pensar a media movel simples como um medidor de risco e nao apenas um indicador de atraso. Colocando tudo juntos Vamos falar atraves de um comercio inteiro para que possamos ver como efetivamente dia de comercio usando uma media movel simples de 10 periodos. A primeira coisa que voce precisa determinar e o nivel de volatilidade que voce comercio, a fim de estabelecer seus objetivos de lucro. Lembre-se de seu apetite para a volatilidade tem de ser em proporcao direta do seu lucro alvo. Para um mergulho mais profundo sobre a volatilidade, leia o artigo - como a volatilidade do comercio. Para mim eu troco breakouts em um periodo de 5 minutos com alta volatilidade. A tabela acima do United Health Group de 422013 tem todos os ingredientes certos para o meu sistema. Ha volume pesado na fuga. O estoque da muito pouco de volta no primeiro retracement e quebra o alto entre o tempo de 9:50 am e 10:10 am. Por ultimo, a media movel esta dentro de 2 do preco das acoes, entao eu sou capaz de dar o estoque algum quarto wiggle. Com base nessa configuracao, devo puxar o gatilho? A resposta e sim, mas estou mostrando propositadamente um comercio que falhou. Existem blogs suficientes la fora sistemas de bombeamento e estrategias que funcionam perfeitamente. Os breakouts falharao na maioria das vezes. Voce esta simplesmente tentando limitar seu risco e capitalizar seus ganhos. Neste exemplo, o estoque quebrou para novos maximos e, em seguida, invertida e virou plana. Uma vez que voce viu os casticais comecar a flutuar lateralmente ea media movel de 10 periodos de rolar sobre, era hora de comecar a planejar sua estrategia de saida. Fiel a minha metodologia breakout, eu teria esperado ate 11 horas e uma vez que o estoque estava ligeiramente abaixo da media movel de 10 periodos, eu teria saido da posicao com cerca de um prejuizo de um por cento. Em resumo As medias moveis nao sao o santo graal de negociacao, mas se usado corretamente pode ajuda-lo a calibrar quando sair de um comercio e tambem ajudar a limitar o risco. O resto, meu amigo e com voce e quao bem voce e capaz de analisar o mercado. Se voce obtiver nada mais deste artigo, lembre-se que menos e mais e se concentrar em se tornar um mestre de uma media movel. Related PostThe Moving Average Crossover estrategia de negociacao para Swing Traders Moeda de negociacao para Dummies, 3 ? edicao As medias moveis sao um dos mais utilizados indicadores tecnicos em uma ampla gama de mercados. Tornaram-se um elemento basico de muitas estrategias de negociacao porque theyre simples de usar e aplicar. Embora as medias moveis tenham sido em torno de um longo tempo, a sua capacidade de ser facilmente medido, testado e aplicado torna-os uma base ideal para estrategias modernas de negociacao, que pode incorporar analises tecnicas e fundamentais. Os dois principais tipos de medias moveis sao medias moveis simples e as medias moveis exponenciais sao medias de uma determinada quantidade de dados durante um periodo de tempo predeterminado. Enquanto as medias moveis simples aren8217t ponderadas em relacao a qualquer ponto especifico no tempo, medias exponenciais mover maior enfase em dados mais recentes. Nesta estrategia de negociacao, o foco esta em medias moveis simples o objetivo e ajudar a determinar sinais de entrada e saida, bem como niveis de suporte e resistencia. Como funciona A maioria das plataformas de negociacao trama medias moveis simples para voce, mas e importante entender como eles sao calculados para que voce possa compreender melhor o que esta acontecendo com a acao do preco. Por exemplo, um SMA de dez dias e calculado obtendo o preco de fechamento nos ultimos dez dias e dividindo-o por dez. Quando plotado em um grafico, o SMA aparece como uma linha que segue aproximadamente a acao de preco 8212 quanto menor o periodo de tempo do SMA, quanto mais proximo ele seguira acao de preco. Uma estrategia de negociacao favorita da nossa envolve medias de 4 periodos, periodo de 9 e 18 periodos, ajudando a determinar em qual direcao o mercado esta tendendo. O uso dessas tres medias moveis tem sido um favorito de muitos investidores e ganhou notoriedade no mercado de futuros de acoes. Primeiro, e importante lembrar que as medias moveis mais curtas abracarao a acao de precos mais de perto do que as mais longas, porque elas se concentraram mais nos precos recentes. A partir disso, voce pode deduzir que as medias moveis mais curtos serao os primeiros a reagir a um movimento na acao de preco. Neste caso, voce olha para as medias moveis simples cruzando, o que pode sinalizar uma oportunidade de compra ou venda, bem como quando sair da posicao (use medias moveis simples, porque eles fornecem sinais mais claros neste caso). E importante notar que esta estrategia deve ser usada em conjunto com a tendencia geral do mercado. Um sinal de buysell e dado quando o SMA de 4 periodos atravessa o SMA de 9 periodos e ambos cruzam entao o SMA de 18 periodos. Geralmente, quanto mais nitido for o impulso de todas as medias moveis, mais forte sera o sinal de buysell, a menos que ele siga um movimento substancial mais alto ou mais baixo. Assim, se a acao do preco esta vagueando lateralmente eo SMAs de 4-periodo e de 8-periodo apenas deriva sobre o 18-periodo, entao o sinal de buysell e fraco, nesse caso nos mantemos um olho em preco para assegurar isto permanece belowabove o 18- Periodo SMA. Considerando que se as duas primeiras medias moveis projetam acima abaixo do SMA de 18 periodos com uma finalidade, entao o sinal de buysell e mais forte. (Neste caso, uma confirmacao de uma forte tendencia ascendente pode vir de um agressivo empurrar mais baixo do SMA de 18 periodos.) Os comerciantes agressivos podem entrar na posicao se eles veem um forte cruzamento do periodo de 4 e os SMAs de 9 periodos Em antecipacao de ambos cruzando a SMA de 18 periodos. Neste caso, recomendamos garantir que todas as medias moveis estejam a correr na direccao da ruptura e que voce mantenha um olho proximo no momento. Se o momentum comeca a diminuir cedo, pode ser uma indicacao de uma tendencia fraca. Manter um olho sobre a tendencia geral, usando medio e longo prazo prazos. Se o mercado esta tendendo em qualquer direcao, entao os investidores tem que estar atentos de retracements na direcao oposta. As vezes a acao do preco pode retracar agudamente, o que faz com que o 4-periodo e 9 SMAs periodo para atravessar o periodo de 18 rapidamente, mas porque e um retrocesso e nao parte da tendencia global, acao de preco pode executar fora do vapor bastante rapidamente. Uma tendencia que vai perdendo impulso sera evidente mais cedo no curto prazo SMAs. E ai que a estrategia se torna mais subjetiva. Nosso caminho privilegiado de ataque a partir daqui e julgar a forca da tendencia e proceder em conformidade. Voce pode esperar para as medias moveis acima mencionadas para recross entre si ou voce pode usar seu proprio julgamento para determinar quando sair da posicao. Em uma tendencia forte, as vezes vale a pena sair da tendencia quando comeca a dirigir na direcao errada ao longo de alguns periodos de tempo, porque empurroes afiados em qualquer direcao pode ser sujeito a retracements. Em tendencias fracas, voce tende a favorecer paradas de arrasto. Em todo caso, um grande sinal de alerta e quando os SMAs de 4 e 9 periodos atravessam o SMA de 18 periodos, especialmente se o comercio nao esta funcionando como planejado (isto e, e um bom momento para sair para evitar Possiveis perdas adicionais). Idealmente, uma parada deve ser colocada longe o suficiente que nao e desencadeada prematuramente, mas perto o suficiente para minimizar as perdas. It8217s basicamente la no caso de um pico afiado na direcao errada. Em muitos casos, os SMAs de 4 periodos e de 8 periodos passarao pelo SMA de 18 periodos antes que seja iniciada uma parada, o que deve ser um sinal para reduzir suas perdas. Notas finais Use ordens de parada para todos os comercios no entanto, colocando tais ordens nao ira necessariamente limitar suas perdas. Olhe para quadros de tempo curtos e multiplos, por exemplo, olhar para os graficos de 10 e 15 minutos simultaneamente. Centralize sua estrategia de negociacao com uma relacao risco-recompensa eficaz. Fique de olho na tendencia geral. Os comerciantes cautelosos devem evitar ir contra o grao. Ter uma estrategia de saida antes de entrar no comercio e aguardar os sinais. Don8217t deixar emocoes nuvem seu julgamento como o mercado comeca a se mover. Os investidores podem melhorar suas chances de identificar negociacao usando esta estrategia em conjunto com outras analises, o que pode ajudar a determinar a tendencia geral de acao de preco e por que o mercado esta reagindo da maneira que e. A acao de preco apenas quebrar uma zona de resistancesupport chave Havia um evento que causou acao de preco para pico em qualquer direcao A estrategia de Crossover media movel em acao Exemplo de compra: USDJPY grafico de dez minutos Observe que ha um forte impulso maior na acao de preco apos o Crossover e, em seguida, sao algumas oportunidades para sair do comercio. Tambem e interessante notar que, quando os SMA de 4 periodos e de 8 periodos cruzam de volta sob a SMA de 18 periodos, ele e um crossover muito desinteressante (acao de preco e os SMAs sao muito planos), por isso nao nos atrairia para ficar curtos. Exemplo de venda: NZDUSD grafico de 15 minutos Aqui ha isn8217t um forte sinal de venda, mas a tendencia geral do par e menor, entao voce e confortavel ficando curto. Defina uma parada, que e em grande parte discricionario, apenas no caso de acao de preco de repente dispara mais alto.