Margem Para Opcao Troca Em Nse




NSE sugere margem upfront na negociacao de acoes Nishanth Vasudevan Mumbai 02 de setembro de 2013 10:47 IST A Securities and Exchange Board da India (Sebi) recebeu uma proposta da National Stock Exchange (NSE) para torna-lo obrigatorio para os corretores coletar margem upfront Dinheiro de investidores para negociacao em acoes ou segmento de caixa. Atualmente, os clientes mandatorily deposito dinheiro com corretores antecipadamente apenas em futuros e negociacao de opcoes. A bolsa tambem buscou o regulador acentuado nod para permitir uma mudanca no calculo de filtros de circuito para o preco de fechamento dayrsquos anterior. Agora, as trocas calculam os limites diarios de negociacao sobre os valores do ultimo dia do trimestre anterior. A sugestao de introduzir margens obrigatorias no segmento de caixa tem como objetivo fortalecer as praticas de risco dos corretores, ja que a Sebi analisa varias etapas para evitar quebras de flash, como a que aconteceu em outubro de 2012, quando um comercio de dedo gordo resultou em um mergulho de 900 pontos No Nifty em dois minutos. Mas tal passo e susceptivel de enfrentar forte resistencia entre os corretores, que estao preocupados com o impacto deste movimento em seus negocios e volumes de negociacao. A NSE apresentou esta proposta na sua resposta ao aviso da Sebirsquos-show-cause em que a bolsa insistiu na falta de praticas adequadas de gestao de risco pelo corretor - Emkay Global - tinha causado o acidente. O regulador, no aviso, realizada a bolsa tambem foi responsavel por nao ter controles suficientes no local para evitar o acidente. NSE disse, no aviso, mandando margens upfront ate mesmo no segmento de dinheiro teria impedido o crash flash em outubro de 2012. Atualmente, o cambio coleta margens upfront de corretores, mas os corretores nao pedem dinheiro aos clientes com antecedencia no segmento de caixa. Em suma, os corretores estao financiando as margens dos clientes, que liquidam os negocios em uma base T1 (dia seguinte do comercio). Naquele dia, o Nifty caiu tanto quanto 16 por cento depois que um negociante em Emkay perfurou uma ordem errada em nome de seu cliente institutional. O negociante, que era suposto para vender worth Rs 17 lakh, terminou acima de vender uma cesta de 1.7 milhao partes que pertencem ao Nifty, provocando um panico. Emkay sofreu perdas de Rs51 crore nesses comercios. Uma porta-voz da NSE nao respondeu a perguntas sobre o assunto. Os corretores admitem que a mudanca para tornar as margens em dinheiro obrigatorias reduziria os riscos, mas sente que o sistema de liquidacao nao esta preparado para isso. LdquoItrsquos uma boa pratica, mas nao pratico. Este sistema seria um grande problema para as verificacoes de outstation, que levam muitos dias para limpar, disse um diretor-gerente com uma corretora de varejo lider. Tal movimento poderia afetar negativamente os volumes porque as margens iniciais poderiam aumentar o custo da negociacao. LdquoIt pode revelar-se um mau movimento em condicoes de mercado como estes. O momento desta sugestao e ruim, disse um funcionario de alto escalao com uma corretora listada em Mumbai. Espera-se que NSE defenda que, apesar das margens iniciais serem obrigatorias para operacoes de futuros e opcoes, os volumes so subiram nos ultimos anos. Calculo da margem FampO Zerodha: Membro da NSE amp BSE ndash SEBI Registro n?. INZ000031633 CDSL: Servicos de deposito atraves da Zerodha Securities Pvt. Ltd. ndash SEBI Registro no. IN-DP-100-2015 Negociacao de Mercadorias atraves da Zerodha Commodities Pvt. Ltd. MCX: 46025 NCDEX: 1138 ndash SEBI N ° de registo. INZ000038238 Endereco Registrado: Zerodha, 153154, 4th Cross, Dollars Colony, Opp. Clarence Public School, J. P Nagar 4? Fase, Bangalore - 560078, Karnataka, India Para quaisquer queixas relativas a corretagem de valores mobiliarios, por favor escreva para complaintszerodha, para DP relacionadas a dpzerodha. Certifique-se de que leu atentamente o Documento de Divulgacao de Riscos, conforme prescrito pelo SEBI ICF. Impedir transaccoes nao autorizadas na sua conta. Atualize suas identificacoes de numeros de telefone moveis com seus corretores de acoes. Receba informacoes de suas transacoes diretamente do Exchange no seu mobileemail no final do dia. Emitido no interesse dos investidores KYC e um exercicio de tempo ao lidar em mercados de valores mobiliarios - uma vez KYC e feito atraves de um intermediario SEBI registrado (corretor, DP, fundo mutuo etc), voce nao precisa sofrer o mesmo processo novamente quando voce se aproximar de outro intermediario . Caro investidor, se voce esta se inscrevendo em um IPO, nao ha necessidade de emitir um cheque. Por favor, escreva o numero da conta bancaria e assine o formulario de solicitacao de IPO para autorizar o seu banco a fazer o pagamento em caso de colocacao. Em caso de nao atribuicao os fundos permanecerao em sua conta bancaria. Como um negocio que nao dao dicas de acoes, e nao autorizou ninguem para o comercio em nome dos outros. Se voce encontrar alguem alegando ser parte de Zerodha e oferecendo tais servicos, envie-nos um e-mail para complaintszerodhaVeja este grafico para entender como ele funciona. Digamos, se voce teria tomado uma posicao de compra as 9:15 a. m. em Rs. 69,85 e saiu em Rs. 70.60 as 11:00 a. m. voce teria ganho um retorno de 1 sobre o valor total do comercio e retorno efetivo teria sido cerca de 5 do seu capital total usado para o comercio. Por exemplo, Voce tem Rs. 5.000 em sua conta e obteve exposicao de Rs. 25.000. Uma vez que existe um retorno de 1 i. e Rs. 250 sobre o valor total do comercio. No entanto o seu investimento foi apenas Rs. 5.000 e voce tem um retorno de Rs. 250 que e 5 do seu investimento em um dia apenas. Alem da exposicao, o segundo beneficio principal da negociacao Margem e o breakeven cedo que lhe da mais oportunidade de ganhar lucro. Por exemplo, se voce tomar a posicao de compra em qualquer acao em Rs.100 e acoes mover ate 14 paisa acima de sua posicao de compra, o seu custo seria recuperado. Os 14 paisa mencionados sao os encargos medios cobrados em sua compra e venda transacao que inclui corretagem e encargos legais. Suponha que voce tenha tomado a posicao da compra em 2000 partes em Rs.100 e sq fora da posicao em somente Rs. 100,50. Nesta transacao, voce esta fazendo 36 paise por acao eo lucro total seria Rs.720. Assim, o movimento de mesmo 50 paise em suas direcoes favoraveis ??da-lhe uma oportunidade de ganhar o lucro bom. Se voce fizer mesmo 3 transacoes em um dia, voce ganharia sobre Rs.2160.NSCCL desenvolveu um mecanismo abrangente de contencao de risco para o segmento de derivativos de moeda. O componente mais critico de um mecanismo de contencao de risco para NSCCL e o sistema de monitoramento e margem de posicao on-line. O real margining e monitoramento de posicao e feito on-line, em uma intra-dia. A NSCCL utiliza o sistema SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk) para fins de margem, que e um sistema baseado em portfolio. O NSCCL coleta a margem inicial para todas as posicoes abertas de um CM com base nas margens calculadas pelo NSCCL-SPAN. Um CM e, por sua vez, obrigado a recolher a margem inicial das TMs e seus respectivos clientes. Da mesma forma, uma TM e necessaria para coletar margens iniciais de seus clientes. Os requisitos de margem inicial baseiam-se no valor em risco de 99 em um horizonte temporal de um dia. No entanto, no caso de contratos de futuros, nos quais nao seja possivel a cobranca do valor de liquidacao de mercado, antes do inicio da negociacao no dia seguinte, a margem inicial e calculada num horizonte temporal de dois dias, Formula. A metodologia para calculo do percentual de Valor em Risco e de acordo com as recomendacoes do SEBI de tempos em tempos. Exigencia de margem inicial para um membro: Para posicoes de cliente - e compensada ao nivel do cliente individual e obtida em todos os clientes, ao nivel do Membro de Compensacao de Negociacao, sem qualquer compensacao entre os clientes. Para posicoes proprietarias - e compensado ao nivel do Membro de Compensacao de Negociacao sem qualquer compensacao entre posicoes de clientes e proprietarias. Para fins de SPAN Margin, varios parametros sao especificados de tempos em tempos. No caso de um membro comercial deseja tomar posicoes de negociacao adicionais seu CM e obrigado a fornecer deposito de margem para NSCCL. MD podem ser fornecidos pelos membros sob a forma de dinheiro, garantia bancaria, recibos de deposito fixo e titulos aprovados e valores mobiliarios do governo. Margem de perda extrema: os membros de compensacao estao sujeitos a margens de perdas extremas, alem das margens iniciais. A margem de perda extrema aplicavel na marca ao valor de mercado das posicoes brutas em aberto e a seguinte ou pode ser especificada pela autoridade relevante de tempos em tempos. Futuros: 1 do valor da posicao aberta bruta Opcoes: 1,5 do valor da posicao aberta bruta 0,3 do valor da posicao aberta bruta 0,5 do valor da posicao aberta bruta 0,7 do valor da posicao aberta bruta 0,3 do valor da posicao aberta bruta 0,7 do valor da posicao aberta bruta Os seguintes relatorios de margem sao baixados aos membros diariamente: Declaracao de Margem dos Membros de Compensacao. MG-09 Margem Declaracao do Membro Negociador Participante Custodiante. MG-10 Margin Payable Declaracao do Membro Compensador. MG-11 Detalhe Margem Arquivo de Membros Clearing. MG - 12 Arquivo de Margem de Nivel de Cliente dos Membros Negociadores. MG-13 Detalhado Relatorio de Margem Provisoria Intraday para membro de compensacao MG-12 Nivel de Cliente Margem Provisoria Intraday Arquivo de Membros Negociadores: MG-13 Detalhes de colaterais enviados pelo membro de compensacao (CL01) Mais informacoes sobre nossas praticas de gerenciamento de risco Voce pode tambem estar interessado em: Quanto maior a porcentagem de quantidade entregue a quantidade negociada melhor - indica que a maioria dos compradores esta esperando o preco da acao a subir.