Forex Moeda Pares Correlacao




Usando Correlacoes de Moeda para sua Vantagem Para ser um comerciante eficaz, a compreensao de sua sensibilidade de carteiras inteira a volatilidade do mercado e importante. Isto e particularmente assim quando forex trading. Porque as moedas sao precos em pares, nenhum par unico comercios completamente independente dos outros. Uma vez que voce esta ciente dessas correlacoes e como eles mudam, voce pode usa-los controlar sua exposicao global carteiras. Definicao de correlacao A razao para a interdependencia de pares de moedas e facil de ver: se voce estava negociando a libra britanica contra o iene japones (par GBPJPY), Por exemplo, voce esta realmente negociando um derivado dos pares GBPUSD e USDJPY, portanto, GBPJPY deve ser um pouco correlacionado a um, se nao ambos os pares de moeda. No entanto, a interdependencia entre moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estao em pares. Enquanto alguns pares de moedas se moverao em tandem, outros pares de moedas podem mover-se em direcoes opostas, que e em essencia o resultado de forcas mais complexas. A correlacao, no mundo financeiro, e a medida estatistica da relacao entre dois titulos. O coeficiente de correlacao varia entre -1 e 1. Uma correlacao de 1 implica que os dois pares de moedas se moverao na mesma direcao 100 do tempo. Uma correlacao de -1 implica que os dois pares de moedas se moverao na direcao oposta 100 do tempo. Uma correlacao de zero implica que a relacao entre os pares de moedas e completamente aleatoria. Leitura da tabela de correlacao Com este conhecimento de correlacoes em mente, vamos olhar para as tabelas a seguir, cada um mostrando correlacoes entre os principais pares de moedas durante o mes de fevereiro de 2010. A tabela superior acima mostra que ao longo do mes de fevereiro (um mes) EURUSD E GBPUSD teve uma correlacao positiva muito forte de 0.95. Isto implica que quando o EURUSD rallys, o GBPUSD tambem rallied 95 do tempo. Nos ultimos 6 meses, porem, a correlacao foi mais fraca (0,66), mas no longo prazo (1 ano) os dois pares de moedas ainda tem uma forte correlacao. Em contraste, o EURUSD e o USDCHF apresentaram uma correlacao negativa quase perfeita de -1,00. Isto implica que 100 do tempo, quando o EURUSD rallied, USDCHF vendeu fora. Esta relacao se mantem mesmo em periodos mais longos, ja que os numeros de correlacao permanecem relativamente estaveis. No entanto, as correlacoes nem sempre permanecem estaveis. Tome USDCAD e USDCHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlacao positiva ao longo do ano passado, mas a relacao deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma serie de razoes, incluindo o rali nos precos do petroleo e do hawkishness do Banco do Canada. (Para obter mais informacoes, consulte Usando a Paridade de Taxa de Juros para o Comercio Forex.) Correlacoes Do Change E claro, entao, que as correlacoes mudam, o que torna ainda mais importante seguir a mudanca nas correlacoes. Sentimento e fatores economicos globais sao muito dinamicos e podem ate mudar diariamente. Correlacoes fortes hoje podem nao estar em linha com a correlacao de longo prazo entre dois pares de moedas. E por isso que dar uma olhada na correlacao de seis meses a direita tambem e muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre a relacao media de seis meses entre os dois pares de moedas, que tende a ser mais preciso. As correlacoes mudam por uma variedade de razoes, a mais comum das quais incluem politicas monetarias divergentes, uma certa sensibilidade do par de moedas aos precos das commodities, bem como fatores economicos e politicos unicos. Aqui esta uma tabela mostrando as correlacoes de seis meses que o EURUSD compartilha com outros pares: Calculando Correlacoes Voce mesmo A melhor maneira de manter a corrente na direcao e na forca de seus emparelhamentos de correlacao e calcula-los voce mesmo. Isso pode parecer dificil, mas e realmente muito simples. Para calcular uma correlacao simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes graficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que voce faca o download dos precos diarios historicos da moeda, que voce pode entao transportar para o Excel. No Excel, basta usar a funcao de correlacao, que e CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de rastreamento de um ano, seis, tres e um mes dao a visao mais abrangente das semelhancas e diferencas de correlacao ao longo do tempo, no entanto, voce pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras deseja analisar. Aqui esta o processo de calculo de correlacao revisado passo a passo: 1. Obtenha os dados de precos para seus dois pares de moedas digam que sao GBPUSD e USDJPY 2. Faca duas colunas individuais, cada uma marcada com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os precos diarios anteriores que ocorreram para cada par durante o periodo de tempo que voce esta analisando 3. Na parte inferior da uma das colunas, em um slot vazio, digite CORREL (4. Destaque todos os dados Em uma das colunas de precos voce deve obter um intervalo de celulas na caixa de formula 5. Digite a virgula 6. Repita as etapas 3 a 5 para a outra moeda 7. Feche a formula para que pareca CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. O numero produzido representa a correlacao entre os dois pares de moedas Embora as correlacoes mudem, nao e necessario atualizar seus numeros todos os dias, atualizando uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mes e geralmente Uma boa ideia. Como usa-lo para gerenciar a exposicao Agora que voce sabe como calcular as correlacoes, e hora de ir sobre como usa-los para sua vantagem. Em primeiro lugar, eles podem ajuda-lo a evitar entrar duas posicoes que cancelam uns aos outros, Por exemplo, ao saber que o EURUSD e o USDCHF se movem em direcoes 100 de tempo, voce veria que ter um portfolio de longo EURUSD e longo USDCHF e o mesmo que praticamente sem posicao - isso e verdade porque, como a correlacao indica, quando o EURUSD rallys, USDCHF vai sofrer um selloff. Por outro lado, a manutencao de longo EURUSD e longo AUDUSD ou NZDUSD e semelhante a dobrar-se na mesma posicao, uma vez que as correlacoes sao tao fortes. (Saiba mais em Forex: Vadear no mercado de moeda.) Diversificacao e outro fator a considerar. Uma vez que a correlacao EURUSD e AUDUSD tradicionalmente nao e 100 positiva, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar o risco um pouco, mantendo uma visao direcional central. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o trader, em vez de comprar dois lotes do EURUSD, pode comprar um lote do EURUSD e um lote do AUDUSD. A correlacao imperfeita entre os dois diferentes pares de moedas permite uma maior diversificacao e um risco marginalmente menor. Alem disso, os bancos centrais da Australia e da Europa tem diferentes tendencias de politica monetaria, por isso, no caso de um rali do dolar, o dolar australiano pode ser menos afetado do que o euro. ou vice-versa. Um comerciante pode usar tambem pip diferentes ou valores pontuais para sua vantagem. Vamos considerar o EURUSD e USDCHF mais uma vez. Eles tem uma correlacao negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento de pip no EURUSD e de 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento pip em USDCHF e 9,24 para o mesmo numero de unidades. Isto implica que os comerciantes podem usar USDCHF para hedge exposicao EURUSD. Heres como o hedge trabalharia: diga que um comerciante teve uma carteira de um short EURUSD lote de 100.000 unidades e um short USDCHF lote de 100.000 unidades. Quando o EURUSD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante seria para baixo 100 na posicao. No entanto, uma vez que USDCHF se move em frente ao EURUSD, a posicao de curto USDCHF seria rentavel, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, ate 92,40. Isso iria transformar a perda liquida da carteira em -7,60 em vez de -100. Evidentemente, esta cobertura tambem significa lucros menores no caso de uma venda forte do EURUSD. Mas no pior cenario, as perdas ficam relativamente mais baixas. Independentemente de voce esta olhando para diversificar suas posicoes ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opiniao, e muito importante estar ciente da correlacao entre varios pares de moedas e suas tendencias de mudanca. Este e um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais segurando mais de um par de moedas em suas contas de negociacao. Tal conhecimento ajuda comerciantes, diversificar, hedge ou dobrar acima em lucros. O Bottom Line Para ser um comerciante eficaz, e importante compreender como diferentes pares de moedas se movem em relacao uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor sua exposicao. Alguns pares de moedas se movem em tandem uns com os outros, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlacao de moedas ajuda os comerciantes a gerenciar suas carteiras de forma mais apropriada. Independentemente da sua estrategia de negociacao e se voce esta olhando para diversificar suas posicoes ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opiniao, e muito importante ter em mente a correlacao entre varios pares de moedas e suas tendencias de mudanca. (Para mais, confira nosso Tutorial Forex.) Um tipo de imposto cobrado sobre ganhos de capital incorridos por individuos e empresas. Os ganhos de capital sao os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um titulo igual ou inferior a um preco especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de acoes por uma empresa privada para o publico. IPOs sao muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens a procura da. DebtEquity Ratio e o racio da divida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um racio da divida utilizado para medir um individuo. Um tipo de estrutura de compensacao que em administracao de fundos tipicamente empregam em que parte da compensacao e desempenho based. OANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 biscoito, 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 biscoito 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10741099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 1080108910871086108311001079108610741072108510801077108 4 OANDA8217 109210721081108310861074 biscoito 1074 108910861086109010741077109010891090107410801080 1089 10851072109610771081 105510861083108010901080108210861081 108210861085109210801076107710851094108010721083110010851086108910901080. 1048108510891090108810911082109410801080 10871086 107310831086108210801088108610741072108510801102 1080 10911076107210831077108510801102 109210721081108310861074 biscoito, 1072 10901072108210781077 1091108710881072107410831077108510801102 108010841080 108710881080107410771076107710851099 10851072 10891072108110901077 aboutcookies. org. 1042 108910831091109510721077 10861075108810721085108010951077108510801103 1080108910871086108311001079108610741072108510801103 109210721081108310861074 bolinho 108610871088107710761077108310771085108510991077 1092109110851082109410801080 108510721096107710751086 10891072108110901072 10731091107610911090 1085107710761086108910901091108710851099. 104710721075108810911079108010901100 108410861073108010831100108510991077 1087108810801083108610781077108510801103 1042109310861076 1042109910731088107210901100 1089109510771090 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108210721090107710751086108810801081 10841086107810851086 107310991089109010881086 108810721089109610801092108810861074107210901100 109010721073108310801095108510991077 10791085107210951077108510801103. 10541073108810721090108010901077 10741085108010841072108510801077, 109510901086 1085107210831080109510801077 1086109010881080109410721090107710831100108510861081 1082108610881088107710831103109410801080 108910741080107610771090107710831100108910901074109110771090 1086 1082108610881088107710831103109410801080 1076107410911093 10741072108311021090108510991093 108710721088 1074 108710881086109010801074108610871086108310861078108510991093 108510721087108810721074108310771085108011031093 (10851072108710881080108410771088, 10821086107510761072 1094107710851072 10861076108510861081 1087107210881099 1087108610741099109610721077109010891103, 1094107710851072 107610881091107510861081 1087108610851080107810721077109010891103, 1 080 10851072108610731086108810861090) 0,0-0,2 1050108610881088107710831103109410801103 1089 1091108810861074108510771084 10861090 10861095107710851100 1085108010791082108610751086 10761086 108510771079108510721095108010901077108311001085108610751086 0,2-0,4 105710831072107310721103, 108510801079108210721103 1082108610881088107710831103109410801103 (10851077 10861095107710851100 107910851072109510801090107710831100108510721103) 0,4-0,7 105910841077108810771085108510721103 1082108610881088107710831103109410801103 0,7-0,9 1057108010831100108510721103, 1074109910891086108210721103 1082108610881088107710831103109410801103 0,9-1,0 10541095107710851100 1089108010831100108510721103 1082108610881088107710831103109410801103 105010721082 10741099109510801089108311031102109010891103 108210861101109210921080109410801077108510901099 1082108610881088107710831103109410801080 10501086110110921092108010941080107710851090 1082108610881088107710831103109410801080 107610831103 1076107410911093 108610731084 10771085108510991093 108210911088108910861074 10741099109510801089108311031077109010891103 10871086 108910831077107610911102109710771081 1092108610881084109110831077: 1042 107610721085108510861081 10871088107710791077108510901072109410801080 108710881077107610861089109010721074108311031077109010891103 109010861083110010821086 10861073109710721103 1080108510921086108810841072109410801103. 1055108810801084107710881099 1087108810801074108610761103109010891103 1080108910821083110210951080109010771083110010851086 1074 10801083108311021089109010881072109010801074108510991093 10941077108311031093 1080 10841086107510911090 10851077 10861090108810721078107210901100 1090107710821091109710801077 1094107710851099 OANDA. 105410851080 10851077 11031074108311031102109010891103 10801085107410771089109010801094108010861085108510861081 1088107710821086108410771085107610721094108010771081 108010831080 10871086107310911078107610771085108010771084 1082 1089108610741077108810961077108510801102 108910761077108310821080. 1056107710791091108311001090107210901099, 10761086108910901080107510851091109010991077 1074 1087108810861096108310861084, 1085107710861073110310791072109010771083110010851086 109110821072107910991074107211021090 10851072 1088107710791091108311001090107210901099 1074 1073109110761091109710771084.Currency Correlacao explicou Voce ja reparou que quando um determinado par de moeda sobe, outro par de moeda cai Ou como sobre quando essa mesma moeda Pares cai, outro par de moedas parece copia-lo e cai tambem Se a resposta e 8220yes, 8221 you8217ve apenas testemunhou a correlacao monetaria em acao Se voce respondeu 8220no, 8221 voce precisa parar de fazer coisas menos importantes como dormir, comer, pl Aying Candy Crush ou Angry Birds. E passar mais tempo assistindo a graficos. Mas nao se preocupe porque we8217re vai comecar com o basico e quebra-lo para baixo yo8230 O primeiro half8230 facil. Moeda. Nenhuma explicacao necessaria. A segunda parte. Ainda facil. Correlacao: uma relacao entre duas coisas. O que e Correlacao Monetaria No mundo financeiro, a correlacao e uma medida estatistica de como dois titulos se movem em relacao uns aos outros. Correlacao monetaria. Entao, nos diz se dois pares de moedas se movem na mesma direcao, oposta ou totalmente aleatoria. Durante algum periodo de tempo. Ao negociar moedas, e importante lembrar que, uma vez que as moedas sao negociadas em pares, que nenhum par de moeda unica e totalmente isolado. A menos que voce planeje negociar apenas um par de cada vez, e crucial que voce entenda como os diferentes pares de moedas se movem em relacao um ao outro, especialmente se voce nao estiver familiarizado com o que As correlacoes de moeda podem afetar a quantidade de risco que voce esta expondo a sua conta de negociacao. Se voce nao sabe o que o heck voce esta fazendo ao negociar pares multiplos simultaneamente em sua conta de troca, voce pode comecar matado destruido nos podemos estresse este bastante. Nesta licao, voce aprendera o que e correlacao de moeda e como voce pode usa-lo para ajuda-lo a se tornar um comerciante mais inteligente e tomar decisoes mais responsaveis ??de gestao de risco. A correlacao e calculada no que e conhecido como coeficiente de correlacao, que varia entre -1 e 1. Correlacao positiva perfeita (um coeficiente de correlacao de 1) implica que os dois pares de moedas se moverao na mesma direcao 100 do tempo. Correlacao negativa perfeita (um coeficiente de correlacao de -1) significa que os dois pares de moedas se moverao na direcao oposta 100 do tempo. Se a correlacao for 0. Os movimentos entre dois pares de moedas e dito ter uh ZERO ou NAO correlacao, eles sao completamente independentes e aleatorios uns dos outros. Nao temos ideia de como um par se movera em relacao ao outro. Salve seu progresso, assinando e marcando a licao completoComo usar a correlacao de moedas em sua negociacao Entao agora voce sabe o que e a correlacao de moeda e como le-lo fora de um grafico de fantasia. Mas nos apostamos que voce esta se perguntando como usar correlacoes de moeda vai fazer o seu comercio mais bem sucedido Por que voce precisa desta habilidade maravilhosa em sua bolsa de ferramentas trader8217s Existem varias razoes: 1. Elimine o comercio contraproducente Utilizando correlacoes pode ajuda-lo a ficar fora de posicoes que ira cancelar cada Outro para fora. Como a tabela anterior e o exemplo explicam, sabemos que o EURUSD e o USDCHF se movem na direcao oposta 100. A abertura de uma posicao longa de EURUSD e o USDCHF longo e, entao, inutil e as vezes caro. Alem de pagar pela propagacao duas vezes, qualquer movimento no preco levaria um par para cima eo outro para baixo. Queremos nosso trabalho duro para pagar com algo 2. Alavancagem lucros 8230 Ou perdas. Voce tem a oportunidade de dobrar-se em posicoes para maximizar lucros. Mais uma vez, let8217s ter em olhar o 1 semana EURUSD e GBPUSD relacao do exemplo anterior. Estes dois pares tem uma forte correlacao positiva com GBPUSD seguindo atras EURUSD praticamente passo a passo. Abrir uma posicao longa para cada par seria, na verdade, como tomar EURUSD e dobrar sua posicao. Voce basicamente esta fazendo uso de alavancagem. Mucho lucro se tudo correr bem e muito perdas se as coisas correrem mal 3. Diversificar o risco Entender que existem correlacoes tambem permite que voce use diferentes pares de moedas, mas ainda aproveitar o seu ponto de vista. Em vez de trocar um unico par de moedas o tempo todo, voce pode espalhar seu risco atraves de dois pares que se movem da mesma maneira. Escolha os pares que tem uma correlacao forte a muito forte (cerca de 0,7). Por exemplo, EURUSD e GBPUSD tendem a se mover juntos. A correlacao imperfeita entre estes pares de moedas da-lhe a oportunidade de diversificar o que ajuda a reduzir o risco. Let8217s dizer you8217re bullish em USD. Em vez de abrir duas posicoes curtas de EURUSD, voce poderia curto um EURUSD e short um GBPUSD que protege-lo de algum risco e diversificar sua posicao total. No caso de o dolar dos EUA vender, o euro pode ser afetado em menor grau do que a libra. 4. Risco de hedge Embora hedging pode resultar na realizacao de lucros menores, tambem pode ajudar a minimizar as perdas. Se voce abrir uma posicao longa do EURUSD e comecar a ir de encontro a voce, abra uma posicao longa pequena em um par que se mova oposto a EURUSD, tal como USDCHF. Principais perdas evitadas Voce pode aproveitar os diferentes valores de pip para cada par de moedas. Por exemplo, enquanto EURUSD e USDCHF tem uma correlacao inversa quase perfeita -1,0, seus valores de pip sao diferentes. Supondo que voce troque um lote de 10.000 mini, um pip para EURUSD e igual a 1 e um pip para USDCHF e igual a 0.93. Se voce comprar um mini lote EURUSD, voce pode HEDGE seu comercio comprando um mini lote de USDCHF. Se o EURUSD cair 10 pips, voce estaria para baixo 10. Mas seu comercio USDCHF seria ate 9.30. Em vez de estar para baixo 10, agora you8217re apenas para baixo 0,70 Mesmo hedging soa como a maior coisa desde pao fatiado, ele tem algumas desvantagens. Se o EURUSD rally, seu lucro e limitado devido as perdas de sua posicao USDCHF. Alem disso, a correlacao pode enfraquecer a qualquer momento. Imagine se o EURUSD cair 10 pips, e USDCHF so sobe 5 pips, permanece plana, ou heck, cai tambem Sua conta sera sangrando mais vermelho, entao voce vai gostar. Portanto, tenha cuidado ao fazer hedging 5. Confirme fugas e evite falhas Voce pode usar correlacoes de moedas para confirmar seus sinais de entrada ou saida de comercio. Por exemplo, o EURUSD parece estar testando um nivel de suporte significativo. Voce observa a acao do preco e esta olhando para vender em uma fuga para a desvantagem. Como voce sabe que o EURUSD esta positivamente correlacionado com o GBPUSD e negativamente correlacionado com USDCHF e USDJPY, verifique se os outros tres pares estao se movendo na mesma magnitude que o EURUSD. Voce observa que o GBPUSD tambem esta negociando perto de um nivel de suporte significativo e tanto o USDCHF quanto o USDJPY estao negociando perto de niveis de resistencia principais. Isso indica que o movimento recente esta relacionado ao dolar dos EUA e confirma uma possivel ruptura para o EURUSD, uma vez que os outros tres pares estao se movendo de forma semelhante. Entao voce decide que vai trocar o breakout quando ele ocorre. Agora let8217s assumir os outros tres pares nao estao se movendo na magnitude como EURUSD. O GBPUSD esta segurando nao caindo, USDJPY nao esta levantando-se, e USDCHF e lateralmente. Este e geralmente um forte sinal de que o declinio do EUR / USD nao esta relacionado com o dolar dos EUA e provavelmente e conduzido por algum tipo de noticia negativa da UE. O preco pode realmente negociar abaixo do nivel chave do apoio you8217ve sido monitorando mas porque os outros tres pares correlacionados aren8217t que se movem na proporcao com EURUSD, havera a falta de todo o preco seguimento eo preco retornara acima do nivel de apoio resultando em um fakeout. Se voce ainda quis trocar essa configuracao, uma vez que nao obteve nenhuma confirmacao de 8220correlation dos outros pares, voce poderia joga-lo inteligente, reduzindo o risco e negociando com um tamanho de posicao menor. Salve seu progresso fazendo login e marcando a licao completa